Нормальное распределение

Одно из важнейших распределений вероятностей.

Дмитрий Берг

Прочтёте за 1 мин.

Нормальное распределение

Одно из важнейших распределений вероятностей. Термин “Нормальное распределение”, принадлежащий К. Пирсону (К. Pearson) (более старые названия Гаусса закон, Гаусса- Лапласа распределение), применяют как по отношению к распределениям вероятностей случайных величин, так и по отношению к совместным распределениям вероятностей нескольких случайных величин (т. е. к распределениям конечномерных случайных векторов), а также случайных элементов и случайных процессов. Общее определение нормального распределения сводится к одномерному случаю.

Источник: Математическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. И. М. Виноградов. 1977—1985.